PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLNG с SGDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLNG (FLEX LNG Ltd) is a stock, while SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Over the past 5 years, FLNG returned 28.82%/yr vs 19.03%/yr for SGDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 3.12%.

FLNG

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.78%
С начала года
25.06%
6 месяцев
20.80%
1 год
36.92%
3 года*
10.93%
5 лет*
28.82%
10 лет*
—

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNG и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		25.06%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%25.34%

Correlation

The correlation between FLNG and SGDM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.12

The correlation between FLNG and SGDM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

FLNG vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.33

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.98

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.98

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLNG и SGDM

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNGSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-54.95%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-30.04%

+18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-30.04%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-45.06%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-24.68%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-25.46%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

11.94%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и SGDM

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 7.18%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNGSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

14.53%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

36.91%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

44.86%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

35.78%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

36.81%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и SGDM

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности SGDM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		12.66%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FLNG and SGDM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to FLNG (7.18%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs SGDM's -54.95%.

FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNG и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор