PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNG с SGDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNG и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 13.63%.

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

FLNG vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGSGDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.58

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

3.69

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

13.29

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между FLNG и SGDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и SGDM

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SGDM в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и SGDM

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и SGDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNGSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-54.95%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-30.04%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-45.06%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-17.00%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-25.53%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.33%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и SGDM

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 10.50%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNGSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

16.86%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

38.34%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

45.74%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

35.29%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

37.07%

+10.73%