PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FLNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.96

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.49

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.53

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.27

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между FLNG и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и SPY

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и SPY

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-55.19%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.05%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-24.50%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.53%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-9.09%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.54%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и SPY

FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.35%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

9.50%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

19.06%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

17.06%

+23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

17.92%

+29.88%