PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMVX с VMVAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLMVX returned 11.14%/yr vs 11.44%/yr for VMVAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 13.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции VMVAX немного впереди с 11.44%.

FLMVX

1 день
1.20%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.09%
1 год
16.88%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.14%

VMVAX

1 день
0.83%
1 месяц
2.56%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
24.34%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMVX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		11.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.28%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between FLMVX and VMVAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between FLMVX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MEIIXFLMVX с MVCAXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VO

Доходность на риск

FLMVX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMVXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.19

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.14

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.65

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

13.86

-5.40

FLMVX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VMVAX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-43.07%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.95%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-18.40%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-19.75%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-43.07%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.36%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.82%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VMVAX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.39%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.41%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.61%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.99%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.74%

+1.68%

Сравнение комиссий FLMVX и VMVAX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VMVAX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности VMVAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		18.99%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.83%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLMVX and VMVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLMVX has higher volatility (3.63%) compared to VMVAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs VMVAX's -43.07%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMVX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор