Сравнение FLMVX с VB
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.45%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.61% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.45%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам FLMVX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 8.24% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between FLMVX and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between FLMVX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMVX vs. VB — Ранг доходности на риск
FLMVX
VB
Сравнение FLMVX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMVX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.21 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.80 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VB
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -59.56% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.98% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -25.36% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -28.15% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -42.05% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.43% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.44% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VB
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMVX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.41% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 12.24% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 16.68% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.80% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.44% | -1.00% |
Сравнение комиссий FLMVX и VB
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VB
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.55%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 19.55% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLMVX and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (5.41%) compared to FLMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMVX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор