PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-15.46%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий FLMVX и JEPIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

FLMVX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.51

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.82

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

3.77

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между FLMVX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и JEPIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и JEPIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-32.63%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-10.49%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-13.67%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.19%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и JEPIX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.12%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

6.74%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.80%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

11.41%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

14.85%

+5.59%