PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и VOO

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.93%

Correlation

The correlation between FLM and VOO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FLM и VOO

Секторы
FLM
VOO

Промышленность

37.1%
7.6%

Энергетика

8.1%
3.2%

Технологии

7.9%
39.1%

Сырьевые материалы

7.4%
1.7%

Недвижимость

5.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

FLM
37.1%
VOO
7.6%

Энергетика

FLM
8.1%
VOO
3.2%

Технологии

FLM
7.9%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
VOO
1.7%

Недвижимость

FLM
5.7%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
VOO
2.5%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

FLM

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

FLM

-

VOO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FLM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.16

—

FLM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и VOO

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-33.99%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.23%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.68%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

12.43%

+38.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

16.91%

+34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

18.02%

+33.00%

Сравнение комиссий FLM и VOO

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и VOO

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLM and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while VOO is S&P 500. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор