PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с PKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLM с PKB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).

FLM и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLM и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLM и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		8.87%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.41%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.91% соответственно.

FLM

1 день
2.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.11%
1 год
24.93%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.81%

PKB

1 день
3.55%
1 месяц
-10.19%
С начала года
5.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
45.16%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с CIBRFLM с KNGFLM с GRIDFLM с NFTY
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ

Сравнение комиссий FLM и PKB

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Доходность на риск

FLM vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMPKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.77

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.53

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.94

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.52

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMPKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между FLM и PKB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и PKB

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PKB в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.12%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FLM и PKB

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и PKB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-65.21%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-15.41%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-34.85%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-52.29%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-11.67%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-15.86%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.31%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и PKB

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 5.59%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.07%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

17.21%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

25.66%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

25.54%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

27.09%

-8.35%