Сравнение FLM с SHYG
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLM charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.
Доходность
Сравнение доходности FLM и SHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.12M | $61.59M | $58.96M |
Сравнение доходности по годам FLM и SHYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between FLM and SHYG is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. SHYG — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHYG
Сравнение FLM c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и SHYG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и SHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.39% | — |
Сравнение комиссий FLM и SHYG
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и SHYG
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.02% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and SHYG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while SHYG is High Yield Bonds. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.30% for SHYG.
Подберите оптимальное распределение для FLM и SHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор