Сравнение FLM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FLM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FLM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 6.03% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FLM показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FLM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLM и IGLD
FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FLM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FLM
IGLD
Сравнение FLM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.17 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.27 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.64 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FLM и IGLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и IGLD
Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLM и IGLD
Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -18.59% | -31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -17.56% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -18.59% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -10.51% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.01% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.13% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 5.40%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.62% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 21.23% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 23.76% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.90% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14.86% | +3.88% |