PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLM с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

FLM и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLM и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLM и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.64% соответственно.

FLM

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с KNGFLM с CIBRFLM с FDL
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Сравнение комиссий FLM и ITB

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Доходность на риск

FLM vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.11

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.07

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.13

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

-0.31

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.11

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между FLM и ITB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и ITB

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ITB в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FLM и ITB

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-86.53%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-24.45%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-40.55%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-52.10%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-28.21%

+23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-37.20%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

10.53%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и ITB

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 5.40%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.02%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.22%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

30.43%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

29.07%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

29.81%

-11.07%