PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с XHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both Building & Construction funds - FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index while XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности FLM и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHB

1 день
5.62%
1 месяц
14.43%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.38%
1 год
16.88%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и XHB

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		9.29%

Correlation

The correlation between FLM and XHB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FLM и XHB

Секторы
FLM
XHB

Промышленность

37.1%
38.4%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

60.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
XHB
38.4%

Энергетика

FLM
8.1%
XHB

-

Технологии

FLM
7.9%
XHB

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
XHB

-

Недвижимость

FLM
5.7%
XHB
1.1%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
XHB

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
XHB

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

XHB
60.5%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

XHB

-

Финансовые услуги

FLM

-

XHB

-

Здравоохранение

FLM

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

FLM vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.59

—

FLM vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и XHB

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-81.61%

+77.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.82%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-27.56%

+25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и XHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

28.80%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

27.95%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

27.54%

+23.48%

Сравнение комиссий FLM и XHB

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и XHB

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.57%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FLM and XHB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

XHB has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FLM.

FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.35% for XHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор