PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с XHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both Building & Construction funds - FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index while XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.40%/yr vs 12.79%/yr for XHB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности FLM и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.79% соответственно.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between FLM and XHB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.64

The correlation between FLM and XHB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLM и XHB

Секторы
FLM
XHB

Промышленность

37.1%
38.1%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

60.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
XHB
38.1%

Энергетика

FLM
8.1%
XHB

-

Технологии

FLM
7.9%
XHB

-

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
XHB

-

Недвижимость

FLM
5.7%
XHB
1.1%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
XHB

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
XHB

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

XHB
60.8%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

XHB

-

Финансовые услуги

FLM

-

XHB

-

Здравоохранение

FLM

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

FLM vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.35

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.76

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.45

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

0.95

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLM и XHB

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-81.61%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-21.71%

+14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-30.53%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-39.46%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-49.57%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-15.65%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-27.60%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

10.32%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и XHB

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 4.27%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

8.36%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

20.01%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

27.71%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

27.64%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

27.41%

-8.68%

Сравнение комиссий FLM и XHB

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и XHB

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FLM and XHB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to FLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.79% vs 8.40% for FLM. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.79% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FLM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for XHB.

FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.35% for XHB.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор