PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both Building & Construction funds from First Trust - FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index while AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FLM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и AIRR

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		-1.73%

Correlation

The correlation between FLM and AIRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов FLM и AIRR

Секторы
FLM
AIRR

Промышленность

37.1%
92.4%

Энергетика

8.1%
3.8%

Технологии

7.9%
0.7%

Сырьевые материалы

7.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

FLM
37.1%
AIRR
92.4%

Энергетика

FLM
8.1%
AIRR
3.8%

Технологии

FLM
7.9%
AIRR
0.7%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
AIRR

-

Недвижимость

FLM
5.7%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FLM

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FLM

-

AIRR

-

Финансовые услуги

FLM

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

FLM

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FLM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.83

—

FLM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и AIRR

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-42.37%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.80%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.47%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и AIRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

26.40%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

25.45%

+25.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

26.33%

+24.69%

Сравнение комиссий FLM и AIRR

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и AIRR

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and AIRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FLM.

FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.69% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор