PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FLM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и FDL

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		2.98%

Correlation

The correlation between FLM and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов FLM и FDL

Секторы
FLM
FDL

Промышленность

37.1%
3.9%

Энергетика

8.1%
25.7%

Технологии

7.9%
1.4%

Сырьевые материалы

7.4%
0.3%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
10.6%

Коммунальные услуги

0.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

FLM
37.1%
FDL
3.9%

Энергетика

FLM
8.1%
FDL
25.7%

Технологии

FLM
7.9%
FDL
1.4%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
FDL
0.3%

Недвижимость

FLM
5.7%
FDL

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

FDL
14.4%

Финансовые услуги

FLM

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

FLM

-

FDL
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с SHYGFLM с IGLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

FLM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.73

—

FLM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и FDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.13%

—

Сравнение комиссий FLM и FDL

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и FDL

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while FDL is Large Cap Value Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор