PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLM charges 0.70%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FLM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам FLM и FDL

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.84%

Correlation

The correlation between FLM and FDL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов FLM и FDL

Секторы
FLM
FDL

Промышленность

32.5%
3.6%

Энергетика

8.1%
11.1%

Технологии

7.9%
4.3%

Сырьевые материалы

7.4%
0.4%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
11.2%

Коммунальные услуги

0.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

FLM
32.5%
FDL
3.6%

Энергетика

FLM
8.1%
FDL
11.1%

Технологии

FLM
7.9%
FDL
4.3%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
FDL
0.4%

Недвижимость

FLM
5.7%
FDL

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
FDL
11.2%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
FDL
15.4%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

FDL
24.3%

Финансовые услуги

FLM

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

FLM

-

FDL
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с SIJFLM с SHYG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FLM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.78

—

FLM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и FDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Сравнение комиссий FLM и FDL

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и FDL

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and FDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while FDL is Large Cap Value Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор