PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%10.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKSX показывает доходность 0.96%, а VMFVX немного выше – 1.00%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с ANCIXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FLKSX и VMFVX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FLKSX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.03

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

3.44

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между FLKSX и VMFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VMFVX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VMFVX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-45.79%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.52%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-22.46%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.59%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.52%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VMFVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.31%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.35%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

20.59%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.55%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

21.88%

-5.37%