PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

FLJJ и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и NVBT

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий FLJJ и NVBT

И FLJJ, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.00

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.52

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.45

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.33

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.00

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.08

+0.67

Корреляция

Корреляция между FLJJ и NVBT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и NVBT

Ни FLJJ, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и NVBT

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-12.90%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.84%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.79%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.39%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.74%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и NVBT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.90%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.35%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.63%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

10.45%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

10.45%

-4.14%