PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJJ с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -8.87%.


FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFO

1 день
0.35%
1 месяц
2.63%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-4.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJJ и MSFO


Correlation

The correlation between FLJJ and MSFO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.58

The correlation between FLJJ and MSFO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJJMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.98

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.16

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

-0.35

+21.29

FLJJ vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJJMSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.21

+3.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.62

+1.51

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MSFO

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLJJMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-29.29%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-29.29%

+25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-16.50%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.57%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

13.20%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MSFO

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 0.83%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLJJMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

8.27%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

19.23%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

21.51%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

19.77%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

19.77%

-13.57%

Сравнение комиссий FLJJ и MSFO

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MSFO

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 39.69%.


ПозицияTTM202520242023
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
39.69%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы


FLJJ and MSFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.27%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, FLJJ dropped -6.91% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs -4.59% for MSFO. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs -4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 39.69%, compared with 0.00% for FLJJ.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 0.99% for MSFO.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJJ и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор