Сравнение FLJJ с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
FLJJ и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FLJJ и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJJ и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.34%.
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJJ и MSFO
FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Доходность на риск
FLJJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск
FLJJ
MSFO
Сравнение FLJJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJJ | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | -0.07 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.06 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.02 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 0.06 | +13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.07 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.39 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между FLJJ и MSFO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJJ и MSFO
FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок FLJJ и MSFO
Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -29.29% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -29.29% | +25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -27.01% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -5.75% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 10.59% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJJ и MSFO
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.75% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 16.65% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 22.27% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 19.13% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 19.13% | -12.82% |