Сравнение FLJJ с KLIP

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLJJ и KLIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%.

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и KLIP.

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.