Сравнение FLJJ с KLIP
FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, FLJJ returned 13.53% vs -11.82% for KLIP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLJJ charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности FLJJ и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJJ показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -16.70%.
FLJJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJJ и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 5.23% | 11.35% | 14.40% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -16.70% | 16.92% | 13.10% |
Correlation
The correlation between FLJJ and KLIP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJJ vs. KLIP — Ранг доходности на риск
FLJJ
KLIP
Сравнение FLJJ c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJJ | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.55 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | -1.52 | +20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJJ и KLIP
Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJJ | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -21.48% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -21.48% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -21.48% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.00% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 7.80% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJJ и KLIP
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 1.26%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJJ | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 5.61% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 13.23% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 16.27% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 18.14% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 18.14% | -11.96% |
Сравнение комиссий FLJJ и KLIP
FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJJ и KLIP
FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 31.13% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
FLJJ and KLIP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.61%) compared to FLJJ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FLJJ dropped -6.91% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, FLJJ leads with 13.53% vs -11.82% for KLIP. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 13.53% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 31.13%, compared with 0.00% for FLJJ.
They also come from different issuers: Allianz and CICC. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 0.95% for KLIP.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJJ и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор