PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

FLJJ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и CAOS

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий FLJJ и CAOS

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.63

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.90

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.85

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

1.40

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.26

+0.49

Корреляция

Корреляция между FLJJ и CAOS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и CAOS

Ни FLJJ, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и CAOS

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-3.60%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-3.60%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.93%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.90%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.18%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и CAOS

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.74%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

1.31%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.37%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.37%

+1.94%