PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с MUSA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 23.20%/yr for MUSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 50.73% против 23.20% соответственно.

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between FIX and MUSA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.27

The correlation between FIX and MUSA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$65.29B

MUSA:

$10.22B

EPS

FIX:

$34.64

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

FIX:

53.47

MUSA:

18.93

Коэффициент PEG

FIX:

0.81

MUSA:

1.03

Коэффициент P/S

FIX:

6.45

MUSA:

0.53

Коэффициент P/B

FIX:

23.19

MUSA:

15.51

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

FIX vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
0.77

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.23

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.17

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.28

1.49

+17.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

3.05

+56.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

0.77

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.75

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FIX и MUSA

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-35.54%

-57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-19.72%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-35.54%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-35.54%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-35.54%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.55%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-9.98%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

9.60%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и MUSA

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

7.83%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

28.79%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

38.14%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

30.11%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

31.18%

+11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и MUSA

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MUSA в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.87B
4.82B
(FIX) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.3%
0
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and MUSA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.60%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs MUSA's -35.54%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор