Сравнение FIWTX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWTX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | -0.53% | 13.40% | 7.73% | 12.72% | -15.86% | 8.40% | 12.75% | 18.25% | -3.86% | 13.95% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FIWTX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.42% соответственно.
FIWTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.77%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и VTTVX
И FIWTX, и VTTVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWTX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
FIWTX
VTTVX
Сравнение FIWTX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWTX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.20 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.15 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.25 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWTX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и VTTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и VTTVX
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 6.03% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и VTTVX
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWTX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -46.03% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.08% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -21.52% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -22.51% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.12% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.09% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и VTTVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWTX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.45% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.21% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 8.53% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 9.07% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.93% | -1.13% |