PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWTX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWTX с VTTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - FIWTX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FIWTX returned 7.23%/yr vs 7.94%/yr for VTTVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FIWTX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.94% соответственно.

FIWTX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.78%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.69%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
7.23%

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWTX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.76%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%12.75%18.25%-3.86%13.95%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between FIWTX and VTTVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.98

The correlation between FIWTX and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с FIWTX:
FIWTX с FFEDXFIWTX с FFEZXFIWTX с FFWTXFIWTX с PHYQXFIWTX с FIWFXFIWTX с FXAIXFIWTX с AGG
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

FIWTX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWTX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTXVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.97

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

12.96

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWTX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и VTTVX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWTXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-46.03%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-5.57%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-7.84%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.52%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-22.51%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.47%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.05%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и VTTVX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 2.20% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWTXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

5.54%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

6.85%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

9.09%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

9.94%

-1.12%

Сравнение комиссий FIWTX и VTTVX

И FIWTX, и VTTVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и VTTVX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности VTTVX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.85%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FIWTX and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTVX has higher volatility (2.29%) compared to FIWTX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FIWTX dropped -21.59% vs VTTVX's -46.03%.

FIWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWTX и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор