Сравнение FIWTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWTX или BND.
Основные характеристики
| FIWTX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.64% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 18.69% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 7.14% | 5.85% |
| Макс. просадка | -21.59% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.71% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и BND
С начала года, FIWTX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и BND
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIWTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и BND
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 2.51% | 2.47% | 2.67% | 1.61% | 1.41% | 2.07% | 2.23% | 1.76% | 1.86% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и BND
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и BND
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.68% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.