Сравнение FIWTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | -0.53% | 13.40% | 7.73% | 12.72% | -15.86% | 8.40% | 12.75% | 18.25% | -3.86% | 13.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FIWTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.77% против 1.68% соответственно.
FIWTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.77%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и BND
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWTX vs. BND — Ранг доходности на риск
FIWTX
BND
Сравнение FIWTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.32 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.75 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 4.78 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.30 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и BND
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 6.03% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и BND
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -18.58% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.44% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -17.91% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -18.58% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.54% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и BND
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.63% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.52% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.30% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 6.00% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.52% | +3.28% |