PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.76%
17.23%
FIWTX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.52

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.77

BND:

1.89

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.10

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.54

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

FIWTX:

1.91

BND:

3.35

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.55%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FIWTX:

-4.68%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%.


FIWTX

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.67%

1 год

3.96%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и BND

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.52
BND: 1.30
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.77
BND: 1.89
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.10
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.54
BND: 0.51
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 1.91
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.30
FIWTX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и BND

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.95%2.94%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и BND

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-7.18%
FIWTX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и BND

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.39%
2.18%
FIWTX
BND