PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
3.09%
FIWTX
BND

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.


FIWTX

С начала года

8.53%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

4.61%

1 год

13.98%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


FIWTXBND
Коэф-т Шарпа2.091.17
Коэф-т Сортино3.031.71
Коэф-т Омега1.391.20
Коэф-т Кальмара1.390.45
Коэф-т Мартина12.633.85
Индекс Язвы1.15%1.72%
Дневная вол-ть6.96%5.66%
Макс. просадка-21.59%-18.84%
Текущая просадка-1.72%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и BND

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIWTX и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.17
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.031.71
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.20
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.390.45
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.633.85
FIWTX
BND

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.17
FIWTX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и BND

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.53%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и BND

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-8.96%
FIWTX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и BND

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
1.53%
FIWTX
BND