PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXFFEZX
Дох-ть с нач. г.9.64%13.73%
Дох-ть за 1 год18.69%24.86%
Дох-ть за 3 года1.07%2.98%
Дох-ть за 5 лет5.46%8.45%
Коэф-т Шарпа2.512.71
Коэф-т Сортино3.703.91
Коэф-т Омега1.481.51
Коэф-т Кальмара1.371.90
Коэф-т Мартина16.0617.70
Индекс Язвы1.11%1.36%
Дневная вол-ть7.14%8.87%
Макс. просадка-21.59%-28.46%
Текущая просадка-0.71%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIWTX и FFEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFEZX

С начала года, FIWTX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у FFEZX с доходностью 13.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
8.40%
FIWTX
FFEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFEZX

И FIWTX, и FFEZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.70

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и FFEZX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.71
FIWTX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFEZX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FFEZX в 1.98%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
1.98%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFEZX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.08%
FIWTX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
2.30%
FIWTX
FFEZX