PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWTX с FFEZX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX).

FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWTX или FFEZX.

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FFEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
76.89%
FIWTX
FFEZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FFEZX:

0.75

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FFEZX:

1.13

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FFEZX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FFEZX:

0.82

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FFEZX:

3.65

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FFEZX:

2.47%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FFEZX:

12.04%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FFEZX:

-35.67%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FFEZX:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FFEZX с доходностью 0.34%.

FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.71%

10 лет

N/A

FFEZX

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-0.55%

1 год

8.75%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIWTX и FFEZX

И FIWTX, и FFEZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEZX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FFEZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFEZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FFEZX: 0.75
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FFEZX: 1.13
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FFEZX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FFEZX: 0.82
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FFEZX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.75
FIWTX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFEZX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FFEZX в 2.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.53%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFEZX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-3.74%
FIWTX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
8.33%
FIWTX
FFEZX