PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с FFEDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FFEDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
52.84%
FIWTX
FFEDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FFEDX:

0.80

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FFEDX:

1.18

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FFEDX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FFEDX:

0.87

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FFEDX:

3.48

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FFEDX:

2.22%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FFEDX:

9.71%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FFEDX:

-27.45%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FFEDX:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у FFEDX с доходностью 0.97%.


FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.71%

10 лет

N/A

FFEDX

С начала года

0.97%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-0.72%

1 год

7.62%

5 лет

6.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFEDX

И FIWTX, и FFEDX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEDX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FFEDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FFEDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FFEDX: 0.80
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FFEDX: 1.18
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FFEDX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FFEDX: 0.87
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FFEDX: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEDX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.80
FIWTX
FFEDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFEDX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FFEDX в 3.37%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
3.37%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFEDX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке FFEDX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFEDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-3.12%
FIWTX
FFEDX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFEDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
6.51%
FIWTX
FFEDX