PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWTX с FFEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWTX с FFEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class) and FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIWTX returned 7.23%/yr vs 7.99%/yr for FFEDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FFEDX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FIWTX уступали акциям FFEDX по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.99% соответственно.

FIWTX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.78%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.69%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
7.23%

FFEDX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.98%
1 год
16.72%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWTX и FFEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.76%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%12.75%18.25%-3.86%13.95%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		6.65%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%

Correlation

The correlation between FIWTX and FFEDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.99

The correlation between FIWTX and FFEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FIWTX:
FIWTX с FFEZXFIWTX с FFWTXFIWTX с PHYQXFIWTX с FIWFXFIWTX с FXAIXFIWTX с AGGFIWTX с BND
Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FCNTXFFEDX с FFEGXFFEDX с JEPQFFEDX с FDRRFFEDX с FFLEX

Доходность на риск

FIWTX vs. FFEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWTX c FFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTXFFEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.92

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

12.87

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWTX vs. FFEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEDX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTXFFEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFEDX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWTXFFEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-22.60%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-5.93%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-8.59%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-22.60%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-22.60%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.88%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFEDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWTXFFEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

5.92%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

7.29%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

9.53%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

9.89%

-1.07%

Сравнение комиссий FIWTX и FFEDX

И FIWTX, и FFEDX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFEDX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FFEDX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.36%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		5.85%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FIWTX and FFEDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFEDX has higher volatility (2.51%) compared to FIWTX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FIWTX dropped -21.59% vs FFEDX's -22.60%.

FIWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWTX и FFEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор