PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FFEDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
5.77%
FIWTX
FFEDX

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FFEDX с доходностью 9.95%.


FIWTX

С начала года

8.85%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

5.33%

1 год

14.33%

5 лет (среднегодовая)

5.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFEDX

С начала года

9.95%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

5.77%

1 год

15.85%

5 лет (среднегодовая)

5.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIWTXFFEDX
Коэф-т Шарпа2.062.16
Коэф-т Сортино3.003.14
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.371.52
Коэф-т Мартина12.3212.72
Индекс Язвы1.16%1.25%
Дневная вол-ть6.95%7.33%
Макс. просадка-21.59%-22.60%
Текущая просадка-1.43%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFEDX

И FIWTX, и FFEDX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIWTX и FFEDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.16
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.14
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.371.52
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3212.72
FIWTX
FFEDX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEDX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.16
FIWTX
FFEDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFEDX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FFEDX в 2.23%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.52%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.23%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFEDX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFEDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.37%
FIWTX
FFEDX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFEDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
1.91%
FIWTX
FFEDX