PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
6.48%
FIWTX
PHYQX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIWTX показывает доходность 8.53%, а PHYQX немного ниже – 8.20%.


FIWTX

С начала года

8.53%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

4.61%

1 год

13.98%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PHYQX

С начала года

8.20%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

6.24%

1 год

14.34%

5 лет (среднегодовая)

4.29%

10 лет (среднегодовая)

5.17%

Основные характеристики


FIWTXPHYQX
Коэф-т Шарпа2.093.73
Коэф-т Сортино3.036.79
Коэф-т Омега1.392.03
Коэф-т Кальмара1.392.17
Коэф-т Мартина12.6323.48
Индекс Язвы1.15%0.62%
Дневная вол-ть6.96%3.91%
Макс. просадка-21.59%-21.12%
Текущая просадка-1.72%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и PHYQX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIWTX и PHYQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.093.73
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.036.79
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.392.03
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.392.17
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6323.48
FIWTX
PHYQX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
3.73
FIWTX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и PHYQX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PHYQX в 7.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.53%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и PHYQX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.43%
FIWTX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и PHYQX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
0.72%
FIWTX
PHYQX