PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с PHYQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXPHYQX
Дох-ть с нач. г.9.64%8.42%
Дох-ть за 1 год18.69%15.84%
Дох-ть за 3 года1.07%2.24%
Дох-ть за 5 лет5.46%4.25%
Коэф-т Шарпа2.513.81
Коэф-т Сортино3.706.98
Коэф-т Омега1.482.06
Коэф-т Кальмара1.371.98
Коэф-т Мартина16.0624.87
Индекс Язвы1.11%0.62%
Дневная вол-ть7.14%4.02%
Макс. просадка-21.59%-21.12%
Текущая просадка-0.71%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIWTX и PHYQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и PHYQX

С начала года, FIWTX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью 8.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
6.92%
FIWTX
PHYQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и PHYQX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.87

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и PHYQX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
3.81
FIWTX
PHYQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и PHYQX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PHYQX в 7.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.45%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и PHYQX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.22%
FIWTX
PHYQX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и PHYQX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
0.74%
FIWTX
PHYQX