PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с FIWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FIWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FIWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
29.62%
FIWTX
FIWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FIWFX:

0.81

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FIWFX:

1.18

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FIWFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FIWFX:

0.89

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FIWFX:

3.09

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FIWFX:

1.87%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FIWFX:

7.12%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FIWFX:

-25.88%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FIWFX:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FIWFX с доходностью 1.47%.


FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.71%

10 лет

N/A

FIWFX

С начала года

1.47%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-0.41%

1 год

5.77%

5 лет

3.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FIWFX

И FIWTX, и FIWFX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
График комиссии FIWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWFX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FIWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FIWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FIWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FIWFX: 0.81
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FIWFX: 1.18
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FIWFX: 1.15
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FIWFX: 0.89
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FIWFX: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWFX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FIWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.81
FIWTX
FIWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FIWFX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FIWFX в 3.04%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
3.04%3.09%2.60%2.78%1.56%1.38%2.12%2.24%1.72%1.82%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FIWFX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки FIWFX в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FIWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-2.38%
FIWTX
FIWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FIWFX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
4.44%
FIWTX
FIWFX