PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FIWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXFIWFX
Дох-ть с нач. г.8.66%7.44%
Дох-ть за 1 год15.03%13.25%
Дох-ть за 3 года0.88%0.67%
Дох-ть за 5 лет5.17%4.44%
Коэф-т Шарпа2.382.42
Коэф-т Сортино3.523.61
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара1.511.44
Коэф-т Мартина15.1315.25
Индекс Язвы1.12%0.98%
Дневная вол-ть7.13%6.17%
Макс. просадка-21.59%-19.50%
Текущая просадка-1.60%-1.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIWTX и FIWFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FIWFX

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у FIWFX с доходностью 7.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
4.12%
FIWTX
FIWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FIWFX

И FIWTX, и FIWFX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FIWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FIWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
FIWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWFX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWFX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWFX, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.25

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и FIWFX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWFX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FIWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.42
FIWTX
FIWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FIWFX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FIWFX в 2.69%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.53%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
2.69%2.60%2.78%1.56%1.38%2.12%2.24%1.72%1.82%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FIWFX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FIWFX в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FIWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.59%
FIWTX
FIWFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FIWFX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
1.54%
FIWTX
FIWFX