PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936465
CUSIP315793646
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIWTX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIWTX с BND, FIWTX с FFEDX, FIWTX с FFWTX, FIWTX с AGG, FIWTX с FXAIX, FIWTX с FIWFX, FIWTX с PHYQX, FIWTX с FBALX, FIWTX с FDRR, FIWTX с FFEZX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
14.82%
FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class показал доход в 9.64% с начала года и 18.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.64%25.70%
1 месяц0.24%3.51%
6 месяцев6.91%14.80%
1 год18.69%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.46%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIWTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%1.35%1.91%-2.94%2.30%1.79%2.20%1.72%1.75%-2.32%9.64%
20235.25%-2.70%2.77%0.88%-1.19%2.64%1.58%-1.82%-3.44%-2.19%6.44%4.41%12.72%
2022-3.24%-1.80%-0.49%-5.82%0.20%-5.09%5.02%-3.47%-7.32%2.63%5.99%-2.78%-15.86%
2021-0.43%0.68%0.79%2.54%0.88%1.00%0.82%1.16%-2.52%2.64%-1.03%1.68%8.40%
20200.27%-3.21%-7.33%6.26%2.72%1.86%3.24%2.75%-1.59%-1.42%6.83%2.57%12.75%
20194.86%1.54%1.52%1.94%-2.45%3.97%0.30%0.12%0.79%1.44%1.42%1.61%18.25%
20182.72%-2.65%-0.70%0.06%0.98%-0.13%1.71%1.18%-0.18%-4.44%1.22%-3.46%-3.86%
20171.56%1.88%0.55%0.95%1.22%0.40%1.53%0.46%1.11%1.29%1.21%0.99%13.95%
2016-2.90%-0.15%4.68%0.88%0.48%0.58%2.52%0.14%0.42%-1.47%0.64%1.22%7.06%
2015-1.20%0.64%-3.89%-1.84%4.50%-0.22%-1.51%-3.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIWTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.97
FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.42$0.38$0.38$0.28$0.23$0.31$0.33$0.28$0.26$0.24

Дивидендный доход

2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.26
2015$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.59%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.669
-18.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-9.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-9.67%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.224
-4.09%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.92%
FIWTX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)