PortfoliosLab logo
Сравнение FIWTX с FFWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FFWTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
19.75%
FIWTX
FFWTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWTX:

0.61

FFWTX:

1.03

Коэф-т Сортино

FIWTX:

0.91

FFWTX:

1.48

Коэф-т Омега

FIWTX:

1.12

FFWTX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIWTX:

0.64

FFWTX:

0.73

Коэф-т Мартина

FIWTX:

2.28

FFWTX:

4.14

Индекс Язвы

FIWTX:

2.32%

FFWTX:

1.41%

Дневная вол-ть

FIWTX:

8.62%

FFWTX:

5.66%

Макс. просадка

FIWTX:

-27.78%

FFWTX:

-22.03%

Текущая просадка

FIWTX:

-3.35%

FFWTX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FFWTX с доходностью 1.79%.


FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.21%

5 лет

4.71%

10 лет

N/A

FFWTX

С начала года

1.79%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

0.43%

1 год

5.91%

5 лет

2.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFWTX

И FIWTX, и FFWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%
График комиссии FFWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFWTX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWTX и FFWTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FFWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FFWTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWTX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWTX: 0.61
FFWTX: 1.03
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWTX: 0.91
FFWTX: 1.48
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWTX: 1.12
FFWTX: 1.19
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWTX: 0.64
FFWTX: 0.73
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWTX: 2.28
FFWTX: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FFWTX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
1.03
FIWTX
FFWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFWTX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FFWTX в 3.19%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
3.19%3.24%2.74%2.84%1.58%1.36%2.11%2.29%1.69%1.73%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFWTX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки FFWTX в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.35%
-2.17%
FIWTX
FFWTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFWTX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
3.28%
FIWTX
FFWTX