PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FFWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
4.14%
FIWTX
FFWTX

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у FFWTX с доходностью 6.29%.


FIWTX

С начала года

8.53%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

4.61%

1 год

13.98%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFWTX

С начала года

6.29%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

3.97%

1 год

10.86%

5 лет (среднегодовая)

3.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIWTXFFWTX
Коэф-т Шарпа2.092.10
Коэф-т Сортино3.033.08
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.391.24
Коэф-т Мартина12.6312.13
Индекс Язвы1.15%0.92%
Дневная вол-ть6.96%5.29%
Макс. просадка-21.59%-17.44%
Текущая просадка-1.72%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFWTX

И FIWTX, и FFWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIWTX и FFWTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.10
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.033.08
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.391.24
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6312.13
FIWTX
FFWTX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFWTX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.10
FIWTX
FFWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFWTX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FFWTX в 2.85%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.53%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
2.85%2.74%2.84%1.58%1.36%2.11%2.29%1.69%1.73%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFWTX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.62%
FIWTX
FFWTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFWTX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
1.24%
FIWTX
FFWTX