PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWTX с FFWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIWTXFFWTX
Дох-ть с нач. г.9.64%7.00%
Дох-ть за 1 год18.69%14.05%
Дох-ть за 3 года1.07%0.56%
Дох-ть за 5 лет5.46%3.91%
Коэф-т Шарпа2.512.46
Коэф-т Сортино3.703.67
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара1.371.24
Коэф-т Мартина16.0615.34
Индекс Язвы1.11%0.87%
Дневная вол-ть7.14%5.45%
Макс. просадка-21.59%-17.44%
Текущая просадка-0.71%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIWTX и FFWTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FFWTX

С начала года, FIWTX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у FFWTX с доходностью 7.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
5.41%
FIWTX
FFWTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWTX и FFWTX

И FIWTX, и FFWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWTX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
FFWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFWTX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFWTX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFWTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFWTX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFWTX, с текущим значением в 15.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.34

Сравнение коэффициента Шарпа FIWTX и FFWTX

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFWTX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FFWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.46
FIWTX
FFWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FFWTX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FFWTX в 2.83%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
2.83%2.74%2.84%1.58%1.36%2.11%2.29%1.69%1.73%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FFWTX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки FFWTX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FFWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.96%
FIWTX
FFWTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FFWTX

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
1.22%
FIWTX
FFWTX