PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с WTTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с WTTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Select Energy Services, Inc. (WTTR).

FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIW и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и WTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%16.82%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		44.18%-18.31%79.17%-15.63%49.18%51.95%-55.82%46.84%-65.35%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у WTTR с доходностью 44.18%.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

WTTR

1 день
-1.44%
1 месяц
10.48%
С начала года
44.18%
6 месяцев
40.54%
1 год
46.47%
3 года*
32.94%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Select Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с METCWTTR с EBLUWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с IYWWTTR с DOWWTTR с AQWA

Доходность на риск

FIW vs. WTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWWTTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.94

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.51

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.49

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

3.40

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. WTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WTTR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWWTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между FIW и WTTR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и WTTR

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности WTTR в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.86%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и WTTR

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и WTTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWWTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-89.49%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-32.02%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-50.66%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-23.75%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-54.17%

+45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

14.04%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и WTTR

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Select Energy Services, Inc. (WTTR) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWWTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.89%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

34.22%

-23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

49.51%

-30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

51.67%

-33.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

61.42%

-41.54%