PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FIW charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FIW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 12.11% против 14.27% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FIW and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.24

The correlation between FIW and UGA shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FIW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.27

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.71

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.37

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

12.86

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.27

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FIW и UGA

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-86.59%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-14.88%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-26.68%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-38.11%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-75.89%

+39.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-14.75%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-36.76%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

6.20%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и UGA

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

11.64%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

30.48%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

35.27%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

34.40%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

37.27%

-17.37%

Сравнение комиссий FIW и UGA

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и UGA

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIW and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 12.11% for FIW. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for UGA.

FIW is categorized as Water Equities, while UGA is Oil & Gas. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор