PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с MSEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) is Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while MSEX (Middlesex Water Company) is a stock. Over the past 10 years, FIW returned 13.35%/yr vs 4.69%/yr for MSEX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIW и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 13.35% против 4.69% соответственно.

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%

MSEX

1 день
1.04%
1 месяц
4.80%
С начала года
9.72%
6 месяцев
6.96%
1 год
2.72%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
MSEX
Middlesex Water Company		9.72%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Correlation

The correlation between FIW and MSEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FIW and MSEX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с AWRMSEX с NWNMSEX с SPY

Доходность на риск

FIW vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWMSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.09

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.32

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

0.22

+0.27

FIW vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MSEX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIW и MSEX

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и MSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-60.51%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-21.04%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-44.52%

+26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-60.51%

+31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-60.51%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-50.28%

+45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-12.91%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

12.10%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и MSEX

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.25%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.44%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

18.15%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

30.35%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

31.15%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

32.32%

-12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и MSEX

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MSEX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
MSEX
Middlesex Water Company		2.60%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FIW and MSEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEX has higher volatility (6.44%) compared to FIW (5.25%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs MSEX's -60.51%.

FIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и MSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор