Сравнение FIW с MSEX
FIW (First Trust Water ETF) is Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while MSEX (Middlesex Water Company) is a stock. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 5.34%/yr for MSEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIW и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 12.11% против 5.34% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 12.11%
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам FIW и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.47% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between FIW and MSEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FIW and MSEX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIW vs. MSEX — Ранг доходности на риск
FIW
MSEX
Сравнение FIW c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.20 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.35 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FIW и MSEX
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -60.51% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -21.04% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -44.52% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -60.51% | +31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -60.51% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -52.29% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -12.85% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 12.02% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и MSEX
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIW | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 17.98% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 30.21% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 31.16% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 32.34% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и MSEX
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSEX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIW and MSEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (4.77%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs MSEX's -60.51%.
FIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIW и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор