PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с MSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX).

FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIW и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
MSEX
Middlesex Water Company		5.19%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 12.89% против 7.32% соответственно.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

MSEX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.19%
6 месяцев
1.18%
1 год
-15.86%
3 года*
-10.29%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с VOOMSEX с MSCIMSEX с SPYMSEX с AWRMSEX с NWN

Доходность на риск

FIW vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWMSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.52

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.55

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.61

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

-0.90

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MSEX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWMSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между FIW и MSEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и MSEX

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MSEX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
MSEX
Middlesex Water Company		2.66%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FIW и MSEX

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и MSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-60.51%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-25.57%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-60.51%

+31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-60.51%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-52.34%

+42.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.66%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

17.41%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и MSEX

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.19%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

24.69%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

30.33%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

30.93%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

32.34%

-12.46%