Сравнение FIVY с YQQQ
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs -13.84% for YQQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | 3.05% |
Correlation
The correlation between FIVY and YQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIVY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
FIVY
YQQQ
Сравнение FIVY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.67 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.61 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.11 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.76 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YQQQ
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -28.21% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -20.82% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -27.87% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -14.25% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 8.62% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YQQQ
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 3.90% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 9.85% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 12.50% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 16.25% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 16.25% | +16.56% |
Сравнение комиссий FIVY и YQQQ
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YQQQ
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and YQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, FIVY leads with -5.00% vs -13.84% for YQQQ. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -5.00% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 32.16% for YQQQ.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for YQQQ.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор