Сравнение FIVY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
FIVY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | -4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и YMAG
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
FIVY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FIVY
YMAG
Сравнение FIVY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.11 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.66 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.84 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.31 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.11 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.93 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и YMAG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YMAG
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что сопоставимо с доходностью YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YMAG
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -25.96% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -14.38% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -10.31% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -4.69% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.20% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YMAG
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.20% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 12.77% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 22.27% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 21.31% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 21.31% | +12.25% |