PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с YMAG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 11.96% for YMAG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVY показывает доходность -6.12%, а YMAG немного ниже – -6.13%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.33%
1 год
-9.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-2.40%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-7.37%
1 год
11.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и YMAG

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-6.13%18.64%-4.10%

Correlation

The correlation between FIVY and YMAG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between FIVY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и YMAG

Секторы
FIVY
YMAG

Технологии

44.7%

-

Коммуникационные услуги

22.7%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.1%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FIVY
44.7%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

FIVY
22.7%
YMAG

-

Здравоохранение

FIVY
16.5%
YMAG

-

Финансовые услуги

FIVY
16.1%
YMAG
99.0%

Сырьевые материалы

FIVY

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

YMAG

-

Энергетика

FIVY

-

YMAG

-

Промышленность

FIVY

-

YMAG

-

Недвижимость

FIVY

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO

Доходность на риск

FIVY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.71

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.05

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.84

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.69

-3.25

FIVY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и YMAG

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-25.96%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-14.38%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-12.02%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-4.58%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.46%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и YMAG

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.06%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

12.82%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

16.83%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

21.01%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

21.01%

+11.76%

Сравнение комиссий FIVY и YMAG

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и YMAG

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что меньше доходности YMAG в 56.40%

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		47.61%46.51%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.40%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and YMAG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.64%) compared to YMAG (6.06%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 11.96% vs -9.36% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 11.96% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 56.40%, compared with 47.61% for FIVY.

Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор