Сравнение FIVY с YMAG
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 27.42% for YMAG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | -4.29% |
Correlation
The correlation between FIVY and YMAG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FIVY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FIVY
YMAG
Сравнение FIVY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.92 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.73 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.20 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YMAG
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -25.96% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -14.38% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -2.08% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -4.52% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 4.09% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YMAG
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 3.69% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 11.53% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 16.19% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 20.87% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 20.87% | +11.94% |
Сравнение комиссий FIVY и YMAG
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YMAG
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что меньше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and YMAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 49.89% for FIVY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор