Сравнение FIVY с UGA
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 70.24% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам FIVY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FIVY and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FIVY and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. UGA — Ранг доходности на риск
FIVY
UGA
Сравнение FIVY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.47 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.69 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и UGA
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -86.59% | +53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -20.32% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -17.02% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -36.69% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 6.59% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и UGA
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 8.64% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 8.84% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 30.92% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 34.74% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 34.52% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 37.24% | -4.47% |
Сравнение комиссий FIVY и UGA
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и UGA
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (8.84%) compared to FIVY (8.64%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs -9.36% for FIVY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 0.00% for UGA.
FIVY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор