PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIVY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.


FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.33%
1 год
-9.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
4.14%
1 месяц
-5.40%
С начала года
66.14%
6 месяцев
62.36%
1 год
70.24%
3 года*
19.22%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и UGA


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-6.12%-1.07%-10.55%
UGA
United States Gasoline Fund LP
66.14%-2.00%1.41%

Correlation

The correlation between FIVY and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

-0.05

The correlation between FIVY and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

FIVY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIVYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.47

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

10.69

-11.25

FIVY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и UGA

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIVYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-86.59%

+53.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-20.32%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-17.02%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-36.69%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

6.59%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и UGA

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 8.64% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIVYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.84%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

30.92%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

34.74%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

34.52%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

37.24%

-4.47%

Сравнение комиссий FIVY и UGA

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и UGA

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
47.61%46.51%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FIVY and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (8.84%) compared to FIVY (8.64%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs -9.36% for FIVY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 0.00% for UGA.

FIVY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор