PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и UGA

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%2.89%

Correlation

The correlation between FIVY and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.04

The correlation between FIVY and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FIVY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.27

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.71

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.37

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.86

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.27

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FIVY и UGA

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-86.59%

+53.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-14.88%

-17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-14.75%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-36.76%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

6.20%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и UGA

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.64%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

30.48%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

35.27%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

34.40%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

37.27%

-4.46%

Сравнение комиссий FIVY и UGA

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и UGA

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -5.00% for FIVY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 0.00% for UGA.

FIVY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор