PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FIVY is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 29.68% for QQQI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и QQQI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%-2.03%

Correlation

The correlation between FIVY and QQQI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between FIVY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и QQQI

Секторы
FIVY
QQQI

Технологии

44.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

24.3%
15.7%

Здравоохранение

17.0%
4.3%

Финансовые услуги

13.8%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

FIVY
44.9%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
QQQI
15.7%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
QQQI
4.3%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

FIVY

-

QQQI
1.2%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

QQQI
7.7%

Энергетика

FIVY

-

QQQI
0.7%

Промышленность

FIVY

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

FIVY

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

FIVY

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FIVY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.30

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.05

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.10

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.93

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.30

-2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.32

-1.64

Просадки

Сравнение просадок FIVY и QQQI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-20.00%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-9.61%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-0.52%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-2.19%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

2.14%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и QQQI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.69%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

9.85%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

12.98%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

17.05%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

17.05%

+15.76%

Сравнение комиссий FIVY и QQQI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и QQQI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and QQQI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -5.00% for FIVY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 13.24% for QQQI.

FIVY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор