PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVY с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

FIVY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и QQQI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-17.03%-1.07%-9.94%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с ULTYFIVY с NFLYFIVY с TSLYFIVY с FEPIFIVY с SNOY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий FIVY и QQQI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

FIVY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.68

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.93

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

8.69

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.90

-1.53

Корреляция

Корреляция между FIVY и QQQI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и QQQI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		56.04%46.51%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и QQQI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-20.00%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-11.46%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-5.72%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-2.31%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.54%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и QQQI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.18%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

11.23%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

19.72%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

17.48%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

17.48%

+16.08%