Сравнение FIVY с RSBY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. FIVY is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -15.01% vs 18.06% for RSBY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.39%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -6.88%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 19.51%
- С начала года
- 19.39%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.39% | -12.98% | -0.05% |
Correlation
The correlation between FIVY and RSBY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. RSBY — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение FIVY c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.28 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.30 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и RSBY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -23.32% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -7.95% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -5.76% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -13.27% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 3.42% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и RSBY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 3.18% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 8.39% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 11.40% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 13.33% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 13.33% | +19.31% |
Сравнение комиссий FIVY и RSBY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и RSBY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and RSBY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.55%) compared to RSBY (3.18%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.06% vs -15.01% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.06% return vs -15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 1.73% for RSBY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: YieldMax and Return Stacked. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор