PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с PAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 13.61% for PAPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.49%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и PAPI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.49%6.33%-1.63%

Correlation

The correlation between FIVY and PAPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.14

The correlation between FIVY and PAPI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVY и PAPI

Секторы
FIVY
PAPI

Технологии

44.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

24.3%
5.4%

Здравоохранение

17.0%
10.7%

Финансовые услуги

13.8%
9.9%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

11.6%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Технологии

FIVY
44.9%
PAPI
12.5%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
PAPI
5.4%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
PAPI
10.7%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
PAPI
9.9%

Сырьевые материалы

FIVY

-

PAPI
7.8%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

PAPI
12.1%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

PAPI
10.1%

Энергетика

FIVY

-

PAPI
11.6%

Промышленность

FIVY

-

PAPI
9.9%

Недвижимость

FIVY

-

PAPI

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

PAPI
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

FIVY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.31

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.98

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.99

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.35

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.31

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.90

-1.22

Просадки

Сравнение просадок FIVY и PAPI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-14.27%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-6.86%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-4.45%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-2.73%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

2.55%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и PAPI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.20%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

7.02%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

10.47%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

11.76%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

11.76%

+21.05%

Сравнение комиссий FIVY и PAPI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и PAPI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности PAPI в 7.57%

ПозицияTTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.57%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and PAPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PAPI leads with 13.61% vs -5.00% for FIVY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 13.61% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 7.57% for PAPI.

They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.29% for PAPI.

PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор