Сравнение FIVY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
FIVY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и PAPI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
FIVY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
FIVY
PAPI
Сравнение FIVY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.22 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.98 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.19 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и PAPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и PAPI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и PAPI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -14.27% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -11.59% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.89% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.57% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.73% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и PAPI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.14% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 7.50% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 14.11% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.95% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.95% | +21.61% |