Сравнение FIVY с MSTY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs -59.99% for MSTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | -20.40% |
Correlation
The correlation between FIVY and MSTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FIVY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIVY
MSTY
Сравнение FIVY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.84 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.28 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.00 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.27 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и MSTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -71.79% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -71.79% | +39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -65.77% | +47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -26.15% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 47.05% | -31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 17.17% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 48.56% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 60.41% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 71.87% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 71.87% | -39.06% |
Сравнение комиссий FIVY и MSTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и MSTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and MSTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FIVY leads with -5.00% vs -59.99% for MSTY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -5.00% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 49.89% for FIVY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for MSTY.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор