Сравнение FIVY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
FIVY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | -20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и MSTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIVY
MSTY
Сравнение FIVY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.82 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -1.20 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.69 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.23 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.82 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.28 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и MSTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и MSTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и MSTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -71.79% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -71.79% | +39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -66.49% | +37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -23.45% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 40.24% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 14.72% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 48.87% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 63.89% | -32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 72.61% | -39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 72.61% | -39.05% |