Сравнение FIVY с MSTY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs -73.54% for MSTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | -23.31% |
Correlation
The correlation between FIVY and MSTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between FIVY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIVY
MSTY
Сравнение FIVY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.96 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.48 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и MSTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -76.48% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -76.48% | +43.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -76.48% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -27.14% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 49.81% | -33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 21.71% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 51.12% | -29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 63.14% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 72.19% | -39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 72.19% | -39.42% |
Сравнение комиссий FIVY и MSTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и MSTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and MSTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to FIVY (8.64%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, FIVY leads with -9.36% vs -73.54% for MSTY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -9.36% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 47.61% for FIVY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for MSTY.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор