Сравнение FIVY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
FIVY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -10.21% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и LQTI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
FIVY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FIVY
LQTI
Сравнение FIVY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.15 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.90 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и LQTI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и LQTI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и LQTI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -3.41% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -3.41% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.03% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -0.78% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.12% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и LQTI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 2.66% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 3.87% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 6.23% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 6.11% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 6.11% | +27.45% |