Сравнение FIVY с LQTI
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while LQTI is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 4.82% for LQTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -7.87% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between FIVY and LQTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FIVY
LQTI
Сравнение FIVY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.42 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.21 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и LQTI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -3.41% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -3.41% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -0.87% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -0.90% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 1.15% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и LQTI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 1.40% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 4.14% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 5.09% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 5.93% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 5.93% | +26.84% |
Сравнение комиссий FIVY и LQTI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и LQTI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and LQTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.64%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -9.36% for FIVY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор