Сравнение FIVY с BUCK
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. FIVY is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 7.57% for BUCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between FIVY and BUCK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение FIVY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 9.08 | -9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 42.55 | -43.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и BUCK
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -5.43% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -0.84% | -31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -0.02% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -0.48% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 0.18% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и BUCK
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 0.44% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 1.34% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 2.74% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 3.44% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 3.44% | +29.20% |
Сравнение комиссий FIVY и BUCK
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и BUCK
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and BUCK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.55%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -14.21% for FIVY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 7.29% for BUCK.
FIVY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор