PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. FIVY is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 7.46% for BUCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и BUCK

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%0.06%

Correlation

The correlation between FIVY and BUCK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов FIVY и BUCK

Секторы
FIVY
BUCK

Технологии

44.9%

-

Коммуникационные услуги

24.3%

-

Здравоохранение

17.0%

-

Финансовые услуги

13.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FIVY
44.9%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
BUCK

-

Здравоохранение

FIVY
17.0%
BUCK

-

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

FIVY

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

BUCK

-

Энергетика

FIVY

-

BUCK

-

Промышленность

FIVY

-

BUCK

-

Недвижимость

FIVY

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

FIVY vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.42

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.60

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.73

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

30.33

-30.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.42

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.48

-1.79

Просадки

Сравнение просадок FIVY и BUCK

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-5.43%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-1.31%

-31.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

0.00%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-0.49%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

0.25%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и BUCK

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.70%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

1.52%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

3.14%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

3.48%

+29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

3.48%

+29.33%

Сравнение комиссий FIVY и BUCK

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и BUCK

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and BUCK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs -5.00% for FIVY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 7.41% for BUCK.

FIVY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор