Сравнение FIVA с ADP
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.
FIVA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам FIVA и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 15.07% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -18.62% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 9.71% |
Correlation
The correlation between FIVA and ADP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FIVA and ADP has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. ADP — Ранг доходности на риск
FIVA
ADP
Сравнение FIVA c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.65 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | -1.21 | +13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и ADP
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -59.51% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -38.16% | +26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -40.78% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -40.78% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.50% | +28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -12.59% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 20.40% | -17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и ADP
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 9.18% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 20.54% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 24.29% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.07% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 24.49% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и ADP
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.48% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and ADP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs ADP's -59.51%.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор