Сравнение FISVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FISVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 5.53% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FISVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и VTI
FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FISVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FISVX
VTI
Сравнение FISVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 7.16 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FISVX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и VTI
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.07% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и VTI
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -55.45% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.92% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -25.36% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.39% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.08% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.62% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и VTI
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.41% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 9.75% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.02% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.40% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 18.28% | +8.67% |