Сравнение FISVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или VTI.
Основные характеристики
| FISVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.15% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.75% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.90% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 22.05% | 12.58% |
| Макс. просадка | -44.66% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между FISVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и VTI
С начала года, FISVX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и VTI
FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и VTI
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.59% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и VTI
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и VTI
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.