PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FISVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, FISVX returned 6.79%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FISVX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%8.65%

Correlation

The correlation between FISVX and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between FISVX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FISVX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.24

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

14.94

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FISVX и VTI

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-55.45%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.92%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-19.30%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-25.36%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.26%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.03%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и VTI

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.90%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.13%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.17%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

17.40%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

18.30%

+8.44%

Сравнение комиссий FISVX и VTI

FISVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и VTI

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FISVX and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISVX has higher volatility (5.00%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор