PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с FSELX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и FSELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		6.35%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.34%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 10.34%.

FISVX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.35%
6 месяцев
8.13%
1 год
37.29%
3 года*
14.45%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

FSELX

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.28%
1 год
124.52%
3 года*
48.26%
5 лет*
32.36%
10 лет*
32.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FISVX и FSELX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.44

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.06

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

5.97

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

24.05

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между FISVX и FSELX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и FSELX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FSELX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.05%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.07%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и FSELX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-82.54%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-14.38%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-46.37%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-5.52%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-28.81%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.27%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

12.37%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

25.89%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

41.44%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

38.66%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

34.78%

-7.83%