PortfoliosLab logo
Сравнение FSELX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и FSPTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,514.11%
11,940.33%
FSELX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.14

FSPTX:

0.22

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.12

FSPTX:

0.54

Коэф-т Омега

FSELX:

1.02

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.17

FSPTX:

0.25

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.46

FSPTX:

0.81

Индекс Язвы

FSELX:

14.46%

FSPTX:

8.93%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.62%

FSPTX:

32.67%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FSELX:

-32.13%

FSPTX:

-21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 13.47% против 17.68% соответственно.


FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

FSPTX

С начала года

-17.43%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-14.12%

1 год

4.92%

5 лет

18.08%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSELX и FSPTX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.14
FSPTX: 0.22
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: 0.12
FSPTX: 0.54
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 1.02
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.17
FSPTX: 0.25
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSELX: -0.46
FSPTX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.22
FSELX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FSPTX

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.70%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FSPTX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-21.08%
FSELX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FSPTX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 26.61% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 20.85%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
20.85%
FSELX
FSPTX