Сравнение FSELX с SOXX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и SOXX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%
SOXX iShares Semiconductor ETF	9.20%	40.74%	12.92%	67.12%	-35.09%	44.09%	52.72%	62.42%	-6.49%	39.79%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 31.42% против 28.01% соответственно.

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

SOXX

1 день: 6.09%

1 месяц: -6.65%

С начала года: 9.20%

6 месяцев: 21.48%

1 год: 75.78%

3 года*: 31.31%

5 лет*: 18.49%

10 лет*: 28.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Название символа

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO FSELX с FSPGX

Часто сравнивают с SOXX:

SOXX с SMH SOXX с SOXL SOXX с QQQ SOXX с SOXQ SOXX с VGT SOXX с VOO SOXX с SOXS

Сравнение комиссий FSELX и SOXX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

SOXX

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

FSELX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSELX	SOXX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	1.90	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.72	2.51	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.36	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.58	4.12	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.71	15.37	+3.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSELX	SOXX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	1.90	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.52	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91	0.85	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.37	+0.13

Корреляция

Корреляция между FSELX и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SOXX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SOXX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.51%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SOXX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSELX	SOXX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.54%	-70.21%	-12.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.23%	-18.27%	+1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.37%	-45.75%	-0.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.37%	-45.75%	-0.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.38%	-10.64%	-3.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.82%	-20.10%	-8.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	4.90%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SOXX

Текущая волатильность для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) составляет 10.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что FSELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSELX	SOXX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.47%	13.41%	-2.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.91%	26.27%	-1.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	40.89%	40.03%	+0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.58%	35.49%	+3.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.71%	32.98%	+1.73%

Сравнение FSELX с SOXX

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SOXX

Сравнение доходности по годам FSELX и SOXX

Доходность по периодам

FSELX

SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSELX и SOXX

Доходность на риск

FSELX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

FSELX

SOXX

Сравнение FSELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSELX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SOXX

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SOXX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SOXX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)