PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSELX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSELX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FSELX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.02

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.35

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

FSELX:

1.05

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSELX:

0.02

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

FSELX:

0.04

VOO:

2.94

Индекс Язвы

FSELX:

15.83%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

FSELX:

47.06%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSELX:

-18.78%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.74% соответственно.

FSELX

С начала года

-8.16%

1 месяц

24.50%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.81%

5 лет

24.12%

10 лет

15.34%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSELX и VOO

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и VOO

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и VOO

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и VOO

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...