PortfoliosLab logo
Сравнение FSELX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и VITAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSELX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
664.99%
1,228.50%
FSELX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.14

VITAX:

0.38

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.12

VITAX:

0.73

Коэф-т Омега

FSELX:

1.02

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.17

VITAX:

0.42

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.46

VITAX:

1.46

Индекс Язвы

FSELX:

14.46%

VITAX:

7.84%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.62%

VITAX:

30.39%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

FSELX:

-32.13%

VITAX:

-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.47% против 18.48% соответственно.


FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

VITAX

С начала года

-13.21%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-9.85%

1 год

9.36%

5 лет

19.12%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSELX и VITAX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.14
VITAX: 0.38
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: 0.12
VITAX: 0.73
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 1.02
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.17
VITAX: 0.42
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSELX: -0.46
VITAX: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.38
FSELX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и VITAX

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и VITAX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-16.66%
FSELX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и VITAX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 26.61% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
19.68%
FSELX
VITAX