PortfoliosLab logo
Сравнение FSELX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSELX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.39%
978.32%
FSELX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.14

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.12

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

FSELX:

1.02

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.17

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.46

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

FSELX:

14.46%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.62%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FSELX:

-32.13%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.47% против 16.49% соответственно.


FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSELX и QQQ

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.14
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: 0.12
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 1.02
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.17
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSELX: -0.46
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.49
FSELX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и QQQ

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и QQQ

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-13.25%
FSELX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и QQQ

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 26.61% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
16.89%
FSELX
QQQ