PortfoliosLab logo
Сравнение FSELX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.23%
737.36%
FSELX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.14

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.12

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

FSELX:

1.02

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.17

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.46

SMH:

0.23

Индекс Язвы

FSELX:

14.46%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.62%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FSELX:

-32.13%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.47% против 23.59% соответственно.


FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSELX и SMH

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.14
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: 0.12
SMH: 0.41
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 1.02
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.17
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSELX: -0.46
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.08
FSELX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SMH

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SMH

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-25.38%
FSELX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SMH

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 26.61% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 24.06%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
24.06%
FSELX
SMH