PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с DAABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с DAABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и DAABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и DAABX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%39.21%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у DAABX с доходностью 1.59%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMXDAABX с TASCX

Сравнение комиссий FISVX и DAABX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DAABX в 0.36%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. DAABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c DAABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXDAABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.21

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.12

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. DAABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа DAABX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и DAABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXDAABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.90

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между FISVX и DAABX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и DAABX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DAABX в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и DAABX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки DAABX в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DAABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXDAABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-26.11%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.44%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.11%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-8.94%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.08%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и DAABX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXDAABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.01%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.69%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.80%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.53%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

22.24%

+4.72%