Сравнение FISPX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 13.76% против 7.54% соответственно.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и CAIBX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
FISPX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
FISPX
CAIBX
Сравнение FISPX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.20 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 9.18 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и CAIBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и CAIBX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и CAIBX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -43.68% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.37% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -17.65% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -25.28% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.85% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -3.82% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.83% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и CAIBX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.72% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.12% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 10.19% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 9.95% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 10.87% | +9.30% |